NBS o výsledku testov banky neinformuje. Tie sa často len domnievajú, kto nimi neprešiel.
BRATISLAVA. Ak by sa naplnil najhorší scenár v rámci stresového testovania bánk, ktoré minulý mesiac spravila Národná banka Slovenska, neprešla by ním len jedna banka.
Ktorá zo slovenských bánk môže mať problémy kryť riziká z vlastných zdrojov, ak sa zhorší vývoj ekonomiky, NBS neprezradila.
„Nezverejňujeme individuálne výsledky,“ povedala hovorkyňa NBS Petra Pauerová.
O výsledku nevie nik
Fakty
Stresové testovanie
NBS urobila tri modely:
základný model založený na predikcii rastu HDP – kapitál bol dostatočný,
ekonomický prepad (prudký prepad HDP o 10 % v priebehu roka) – potreba kapitálu za sektor 7,6 mil. eur,
kríza štátov (dlhá kríza) – potreba kapitálu 11,2 mil. eur.
Centrálna banka čerpá z dát hospodárenia z roku 2012, ktoré jej posielajú jednotlivé banky a na základe nich sleduje stav bankového sektora. Výsledky testovania nevedia oficiálne ani samotné banky.
Neoficiálne sa ich pri komunikácii museli dozvedieť manažéri rizika všetkých bánk.
Kým vybrané veľké banky a Prima Banka nemali problém potvrdiť, že testami prešli, menšie banky ako Sberbank boli opatrnejšie.
Sberbank, za ktorou stojí ruský kapitál, odpovedala, že nebola zo strany NBS kontaktovaná, že by testami neprešla.
Poštová banka, ktorá mala v minulosti problémy s kapitálom, odpovedala nejasne. „Poštová banka vždy plní platnú legislatívu,“ vraví hovorkyňa Naďa Urbanová.
Jej stanovisko je pravdivé, pretože podľa účtovnej závierky ku koncu vľaňajška mala kapitálovú primeranosť vo výške 11,3 percenta. V tomto parametri patrí Poštová banka na Slovensku medzi slabšie.
Kľúčom v testovaní je udržať úroveň kapitálovej primeranosti nad úrovňou ôsmich percent.
Ide o množstvo peňazí, ktoré musia banky držať v rezerve na krytie rizík, ktoré banka eviduje. Ide o vankúš, ktorý by mal pohltiť nečakané problémy v ekonomike a ochrániť vkladateľov bánk.
Ak NBS, ktorá je za zdravie sektora zodpovedná, v testovaní zistí, že banka zlyhala, môže ju prinútiť prijať opatrenia: napríklad prehodnotiť riziká alebo zvýšiť kapitál.
Tri modely
NBS robila testy na troch modeloch. Základný scenár hodnotil kapitálovú primeranosť v súlade s odhadmi rastu ekonomiky. Tam by sa pod limit nedostala žiadna banka, čo je pre NBS kľúčové.
Zvyšné dva modely počítajú so zlým vývojom ekonomiky. Pri nich by jedna banka mala problémy s dostatkom kapitálu na krytie strát.
Pri scenári „ekonomický prepad“ by banke chýbalo 7,6 milióna eur. Ide o scenár, v ktorom NBS namodelovala pokles HDP počas roka až o 10 percent.
Ešte horšie banka dopadla v prípade „krízy štátov“, kde by bol prepad HDP o trocha miernejší, ale trval by dlhšie ako rok. Tam by jedna z bánk potrebovala navyše 11,2 milióna eur.
„Všeobecná koncepcia stresového testovania je stabilná od roku 2008, v danom polroku sa menia parametre tak, aby zohľadnili aktuálnu situáciu,“ dodala Pauerová.
Celý bankový sektor by v najdramatickejšom modeli prepadol do straty 245 miliónov eur, na ktorú by sa poskladalo 11 bánk na Slovensku.
Vlani NBS testovala banky prísnejšie: limit na kapitál dala deväť percent. Bankám chýbalo už v základnom modeli 36 miliónov, v najextrémnejšom prípade až 159 miliónov eur.
Z testov netreba mať veľký stres. A to napriek tomu, že na Slovensku jedna banka tiež neprešla, píše Juraj Javorský
Čítajte komentár (piano) >>
Prístup ku všetkým komentárom nielen na sme.sk za 3,90 Eur mesačne. Kúpiť teraz
Anonymita testov bánk platí v celej Únii
Čaká sa na bankovú úniu, ktorá by mala stresové testovanie v rukách ECB zjednotiť.
BRATISLAVA. V eurozóne ani v Európskej únii neexistuje inštitúcia, ktorá by za rovnakých podmienok testovala kapitálovú primeranosť bánk.
Kompetencie majú v rukách len centrálne banky, ktoré výsledky rovnako ako NBS nezverejňujú. Zmeniť to má banková únia, dohľad prejde z národnej úrovne na Európsku centrálnu banku – testovanie sa tak stane jednotné a hlavne porovnateľné.
V rokoch 2010 a 2011, keď kríza v Únii vrcholila, si trhy vyžiadali, aby prebehli jednotné testy Európskou bankovou autoritou.
Podmienky boli miernejšie, stačili, aby primeranosť kapitálu nepadla pod päť percent. Testy boli jedinou výnimkou, keď sa verejnosť dozvedela, ktorá z bánk je podkapitalizovaná.
Z 90 bánk neprešlo päť španielskych, dve grécke a rakúska Volksbank.
Jozef Tvardzík
Krízový scenár by banky asi nepoložil
Suma, ktorú by museli zháňať akcionári niektorej z bánk, by neznamenala neriešiteľný problém.
BRATISLAVA. Ak by sa naplnil niektorý zo scenárov stresového testovania bánk, čo sa nepredpokladá, akcionári jednej z nich, zrejme menšej banky, by museli nájsť osem, prípadne 11 miliónov eur.
Ekonómovia si nemyslia, že ide o sumy, ktoré by väčším bankám spôsobili problém. Až na výnimky ide o sumu menšiu ako terajšie ročné zisky bánk.
Ak by takáto banka nenašla dosť kapitálu na splnenie osempercentnej kapitálovej primeranosti, neznamenalo by to automaticky jej krach. Ak by sa jej ale bankrotu nepodarilo vynúť vlastnými silami, mohol by jej pomôcť štát. Napríklad by jej poskytol pôžičku. Ak by ju nesplatila, stal by sa jej akcionárom. Tak sa napríklad riešili problémy niektorých bánk v Rakúsku. Prípadne sa problémové banky zlúčili s inými bankami. Vlády môžu tiež žiadať o pôžičky pre svoje banky aj z eurovalu. Urobilo to už Španielsko.
Vklady občanov v bankách na Slovensku sú chránené do výšky 100-tisíc eur. Platí to aj pre firmy, ktoré nemajú povinnosť robiť auditovanú účtovnú závierku.
Ak by niektorá banka nebola schopná vyplácať vklady a myslela by si to aj Národná banka, vklady občanom by vyplácal Fond ochrany vkladov. Momentálne má na účte 146 miliónov eur.
NBS situáciu, že by došlo k výplatám peňazí z fondu, nepredpokladá. Výsledky stresového testovania označila za veľmi priaznivé.
Ministerstvo financií ich nekomentuje. Hovorí len, že náš bankový sektor je ako celok dlhodobo stabilný.
Marianna Onuferová
